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王 辉，女，北京大学理学博士，现任中央财经大学金融学院教授，副院长，博士生导师，教育部新世纪优秀人才培养支持计划和北京市青年英才计划入选者，英国伦敦政治经济学院访问学者。主持的《金融工程概论》课程在中国大学MOOC平台上线，并入选“学习强国”平台每日慕课，主持国家自然科学基金2项，全国统计科学研究计划重大项目1项，并在国际顶尖计量经济学杂志Journal of Econometrics和Econometric Theory发表论文3篇，在《中国科学.数学》、《世界经济》、《统计研究》、《南开经济研究》等国内重要期刊发表论文多篇。

（一）教学成果

- 主讲的《金融工程概论》课程在中国大学MOOC平台上线，入选“学习强国”平台每日慕课     

- 2019年，主持中央财经大学“双一流”建设研究生精品教材建设项目

- 2019年，参与（第二参与人）北京高等教育“本科教学改革创新项目”

- 2018年，主持中央财经大学年度在线开放课程建设项目

- 2017年，主持中央财经大学精品实验项目

- 2016年，主持中央财经大学研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目

（二）科研成果

专著：基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社，2017

专著：带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社，2012

• Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics,, 2018, 61: 1881–1906.

• Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.

• Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.

• Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.

• Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.

• Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.

• 带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验：一个统一的框架，《中国科学》， 2016.6

• 王辉，李硕， 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《 国际金融研究》，2015.9

• 王辉, 谢幽篁，中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型.的分析，《世界经济》，2011.12

• 王辉, 周晗， 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究，《南开经济研究》， 2013.6

• 王辉, 孙志凌, 谢幽篁， 中国农产品期货套期保值非对称效应研究，《统计研究》, 2012.7

• 王辉, 周晶, 周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11

• 王辉，次贷危机后系统性金融风险测度研究述评，《经济学动态》，2011.11
  

• 王辉，国内担保债务凭证定价研究，《世界经济》, 2009.10